پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 48 |
| تعداد شمارهها | 1,242 |
| تعداد مقالات | 10,688 |
| تعداد مشاهده مقاله | 21,873,983 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,703,050 |
کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدلهای خودبازگشتی | ||
| دوفصلنامه گستره علوم آماری | ||
| مقاله 1، دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 3-9 اصل مقاله (182.82 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| صدیقه زمانی مهریان1؛ علیرضا نعمتاللهی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکترا آمار، دانشگاه آمار | ||
| 2استاد گروه آمار، دانشگاه شیراز | ||
| چکیده | ||
| در مطالعه توزیع حدی آمارههای مورد استفاده در آزمونهای ریشه واحد معمولاً نیاز به قضیه معروف دانسکر (قضیه حد مرکزی تابع) میباشد که در کتابهای استاندارد درسی کمتر به آن اشاره شده است. در این مقاله رفتار حدی آمارههای آزمون ریشه واحد را در مدل در حالتهای بدون جمله ثابت و با جمله ثابت با استفاده غیرمستقیم از قضیه دانسکر مطالعه میکنیم که در آن خطاها، نوفه سفید گاوسی با میانگین صفر و واریانس متناهی میباشند. همچنین حالتی که خطاها ایستا ولی نوفه سفید نباشند (بهعبارت دیگر نوفه رنگی باشند) را نیز مورد بررسی قرار میدهیم. سپس نتایج حاصل شده را به مدل تعمیم میدهیم. چند مثال برای روشنتر شدن مطلب ارائه میگردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدل خودبازگشتی؛ آزمون ریشه واحد؛ حرکت برآونی؛ قضیه حد مرکزی تابعی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| An Application of the Functional Central Limit Theorem in the Unit Root Test in Autoregressive Models | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Sedigheh Zamani Mehrian1؛ Alireza nematollahi2 | ||
| چکیده [English] | ||
| To study the limiting distribution of the test statistics used in the unit root problems, we usually need to use the known theorem Donsker (Functional central limit theorem). In this paper, we study the limiting behavior of the unit root test statistics in the AR (1) model without and with a constant term by an indirect use of the Donsker theorem where the error terms are with noise. We also consider the case when the error terms are nonwhite noise stationary and then generalize our results to the AR (p) models. Several examples are provided to clarify the issue. To study the limiting distribution of the test statistics used in the unit root problems, we usually need to use the known theorem Donsker (Functional central limit theorem). In this paper, we study the limiting behavior of the unit root test statistics in the AR (1) model without and with a constant term by an indirect use of the Donsker theorem where the error terms are with noise. We also consider the case when the error terms are nonwhite noise stationary and then generalize our results to the AR (p) models. Several examples are provided to clarify the issue. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Autoregressive Model, Unit Root Test, Brownian Motion, Functional Central Limit Theorem | ||
| مراجع | ||
|
Billingsley, P. (1999). Convergence of Probability Measures, 2nd Edition. Wiley, New York.
Brockwell, P.J and Davis, R.A. (2002). Introductionto Time Series and Forecasting, Second Edition, 2nd Edition, New York.
Dickey, D.A. and Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. J. Amer. Statist. Assoc. 74, 427–431.
Donsker, M.D. (1951). An invariance principle for certain probabilitylimit theorems. Mem. Amer. Math. Soc. 6, 1–12.
Gould, J.P. and C.R. Nelson. (1974). The Stochastic Structure of the Velocity of Money, American Economic Review, 64, 405-418.
Wei, William W.S. (2006) Time series analysis: univariate and multivariate methods, 2nd Edition, Pearson, Addison Wesley.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,915 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,401 |
||