پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 46 |
| تعداد شماره‌ها | 1,226 |
| تعداد مقالات | 10,525 |
| تعداد مشاهده مقاله | 20,881,342 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,199,419 |
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری (با رویکرد عقود اسلامی)؛ مطالعه موسسۀ مالی و اعتباری ثامن الائمۀ استان اردبیل | ||
| دوفصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، تیر 1393، صفحه 89-100 اصل مقاله (534.33 K) | ||
| نوع مقاله: کاربردی | ||
| نویسندگان | ||
| صادق علی موحدمنش1؛ محمدرضا بابایی سمیرمی1؛ نسترن فروغی اسعد* 2 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور | ||
| 2مدرس دانشگاه پیام نور | ||
| چکیده | ||
| مدیریت ریسک اعتباری همواره از مسائل پیش روی بانکها بوده است. شناسایی صحیح عوامل موثر بر سنجش اعتبار مشتری هنگام اعطای تسهیلات، تاثیر بسزایی در موفقیت هر موسسه مالی و اعتباری دارد. مقالۀ حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را با تاکید بر بررسی جایگاه عقود اسلامی بررسی می‌کند. بدین منظور از مدل لاجیت جهت پیش‌بینی ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده‌است. با بررسی اطلاعات موجود از پرونده 500 مشتری اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمۀ استان اردبیل، مبلغ اصل وام، فاصله اقساط، مبلغ سود، نرخ سود، جنسیت، نوع عقود وام‌گیرنده و نوع وثیقه به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب‌گردیده‌است. پس از تخمین مدل، مشخص گردید که تمامی متغیرها تأثیر معناداری بر ریسک اعتباری موسسه مالی و اعتباری مورد مطالعه دارند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک اعتباری؛ عقود اسلامی؛ مدل لاجیت؛ تسهیلات | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Analyzing the Effecting Factors on Credit Risk, With the Approach of Islamic Contracts,The Case Study of Samen-Al-Aemeh of Ardebil Province | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Sadegh Ali Movahedmanesh1؛ Mohammad Reza Babaei Semiromi1؛ Nastaran Foroghi Asaad2 | ||
| چکیده [English] | ||
| Credit risk management always has been a problem for the banks. The correct identification of factors affecting the measurements of the validity of customer when lending, has a significant impact on the success of any financial institution and credit. This paper investigates the impact of the effective factors on the credit risk with particular emphasis on the role of Islamic contracts. For this purpose, we have used logit model to predict credit risk and factors affecting it. By analyzing the available information contained in records of 500 customers of Samen credit institution (Ardebil Province), amount of loan, distance installment, profit, interest rate, gender, borrower contracts type, type of security have been selected as the independent variable and credit risk as the dependent variable. After estimating the model, it was found that all the variables have a significant impact on the credit risk in the under study financial institution. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Credit Risk, Islamic Contracts, Logit model, Loans | ||
| مراجع | ||
|
ابراهیمی، مرضیه و دریابر، عبدا... (1391). «مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی- رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی». فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره 2،35-62. ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع (1387). «بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره 30، تابستان، 145-172. احمدی حاجی‌آبادی، سیدروح‌ا... و بهاروندی، احمد (1389). «راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، سال دهم، شمارۀ 38، تابستان،119-146. اصلی، شعله (1390). «مدیریت ریسک اعتباری با نگاهی بر الگوی پرداخت تسهیلات در سایر کشورها». ادارۀ تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه،گزارش پژوهشی. آقامهدوی، اصغر و موسوی، سید محمدمهدی (1387). «ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن». دو فصلنامۀ جستارهای اقتصادی، سال پنجم، شمارۀ نهم، بهار و تابستان، 41-66. تهرانی، رضا و فلاح شمس، میرفیض (1384). «طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور». مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاۀ شیراز، دورۀ بیست و دوم، شمارۀ دوم، تابستان،45-60. جمشیدی، سعید (1390). «بانکداری اسلامی اصول و قواعد سپرده، تسهیلات اعطایی و ابزارهای مشتقۀ مالی». تهران: انتشارات گپ. خلیلی عراقی، مریم (1384). «مدیریت ریسک اعتباری با به کارگیری مدلهای تصمیم گیری». پژوهشنامه اقتصادی، شماره 16، 183-211. رضایی، سعید و آقابیگی، ژینا (1387). «اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانک ملی بر اساس رگرسیون لجستیک». مجموعه مقالات کنفرانس داده کاوی ایران، تهران. ساندراجان، وی و اریکو، لوکا (1381). «جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی اسلامی در نظام مالی اسلامی در نظام بین‌المللی». مباحث اصلی در مدیریت ریسک و چالش‌های موجود، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی. تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران. سروش، علیرضا؛ برادران کاظم‌زاده، رضا و بحرینی‌نژاد، اردشیر (1388). «بهبود برازش رگرسیون با استفاده از خوشه‌بندی شبکۀ عصبی». دوماهنامۀ شریف (ویژه مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت)، شماره 49، مرداد و شهریور، 73-84. شیرین‌بخش‌ماسوله، شمس‌ا...؛ یوسفی، ندا و قربان‌زاد، جهانگیر (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری». فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، شمارۀ دوازدهم، دورۀ 4، زمستان، 111-137. صادقی پائین‌کولائی، علی‌اکبر (1391). «دانشنامۀ تخصیص منابع بانکی». ناشر: مؤلف. صفری، سعید؛ ابراهیمی شقاقی، مرضیه و شیخ، محمد جواد (1389). «مدیریت ریسک اعتبار مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (رتبه بندی اعتباری)». مدرس علوم انسانی-پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 14، شماره 4،137-164. طیبی، سیدکمیل؛ موحدنیا، ناصر و کاظمینی، معصومه (1387). «به‌کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و مقایسه آن با روش‌های اقتصادسنجی و پیش‌بینی روند نرخ ارز در ایران». مجلۀ شریف، شماره 43، دوره 2، مرداد و شهریور، 99-104. عرب مازار، عباس و روئین تن، پونه (1385). «عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی؛مطالعه موردی بانک کشاورزی». جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره 6، 45-80. قالیباف اصل، حسن و معصوم‌زاده، نسیم (1389). «پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار». فصلنامۀ تحقیقات حسابداری، سال دوم، شمارۀ پنجم، بهار، 56-71. کمیجانی، اکبر و نظرپور و محمد نقی (1387). «چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، شماره 30، سال 8، تابستان، 69-98. گجراتی، دامودار (1378). «مبانی اقتصادسنجی». جلد دوم، ترجمۀ ابریشمی، حمید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. محرابی، لیلا (1391). «مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تأکید بر عقود اسلامی)». فصلنامۀ تازه‌های اقتصاد، سال هشتم، شمارۀ 130 ،70-77. ملاکریمی، فرشته (1391). «بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع». فصلنامۀ تازه‌های اقتصاد، سال نهم، شمارۀ 133. پاییز،40-46. موسویان، سید عباس و موسوی بیوکی، سید محمدمهدی (1388). «مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری». فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، سال نهم، شمارۀ 33، بهار،95-126. موسویان، سیدعباس (1386). «ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)». تهران: پژوهشگاۀ فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، چاپ اول. میرزائی، حسین؛ نظریان، رافیک و باقری، رعنا (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانکها (مطالعه موردی بانک ملی ، تهران)». فصلنامۀ روند پژوهش‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شمارۀ 58، تابستان،67-98. ناصری، مهدی و باقری، وحید (1386). «بررسی ساز وکار و پرداخت سود واقعی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی و مشکلات فراروی اجرای آن». مجموعۀ مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران. همتی، عبدالناصر و محبی نژاد، شادی (1386). «ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها». پژوهشنامه اقتصادی، شماره 6، 33-59. Altman, E. (1968). “Financial Ratio Discriminate Analysis and the prediction of corporate bankruptcy”. The Journal of Finance, (4)23 :589-609.
Bagchi,S. K. (2004). “Defining Risk and Credit Risk Management”, Gylan A. Holton.
Basel Committee on Banking Supervision; “Credit rating and complementary sources of credit quality information”, Working Paper, No.3, 2000.
Beaver, W. (1966). “Financial ratios as predictors of failure”. journal of Accounting Rrsearch, 5: 71-11
Chapra, M. U. & Khan, T. (2000). “regulation and supervision banks”. Jeddah: IRTT.
Gebeyehu, A. (2002). “loan Repayment and its Determinates in small scale Enterprises financing in Ethiopia case of private Borrowers Around Away Area”, MSC Thesis in Economic Policy Analysis, Addis Ababa university.
Glantz, M. (2003). “Managing Bank Risk”, Academic Press.
Godquin, M. (2004). “Micro finance repayment performance in Bangladesh, how to improve the allocation of loans by MFIS”, world development, Vol .32: 1909-1926.
Iqbal, M., ;Ausaf, A. & khan, T. (1998). “challenges facing Islamic banking”, occasional paper No.1. Jeddah Islamic research and Training institute, Islamic Development bank.
Kiss, F. (2003). “Credit rating process from a knowledge management prospective”. Budapest University of Technology and Economics.
Mishkin, F. and Eakins, S. (2000). “Financial Markets and Institutions”. Addison Wesley, Longman.
Treacy, W. (1998). “Credit risk rating system at large U.S bank”. journal of banking and finance, 24:167-201.
Yang, L., (2001). “New Issues In Credit Scoring Applications”, George August, University Gottingen, Institute For Wirtschaftsinformati. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,705 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,580 |
||