پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 48 |
| تعداد شمارهها | 1,235 |
| تعداد مقالات | 10,619 |
| تعداد مشاهده مقاله | 21,466,132 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,449,779 |
بررسی بهترین ترکیب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری | ||
| مقاله 1، دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، اردیبهشت 1393، صفحه 10-21 اصل مقاله (715.4 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد بندری* 1؛ علی طلایی زاده* 2 | ||
| 1هیأت علمی دانشگاه پیام نور | ||
| 2دانشجوی دکترای حسابداری و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور | ||
| چکیده | ||
| سرمایهگذاری و تشکیل پرتفوی بهینه از مهمترین مسائل روز مدیریت مالی و حسابداری محسوب میشود. در این تحقیق سعی شده تا ضمن آزمون همبستگی معکوس بین تعداد سهام تشکیلدهنده پرتفوی و ریسک آن، حد بهینه متنوعسازی پرتفوی جهت حداقل کردن ریسک را برای سرمایهگذاران کوتاهمدت و بلندمدت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تعیین کنیم. برای این منظور با جمعآوری اطلاعات تاریخی سهام در طی یک دوره شش ساله از 1384 تا 1389 مبادرت به شبیهسازی پرتفویهای مختلف کردهایم. بعد از طریق آزمون فرضهای متعدد به بررسی رابطه معکوس تعداد سهام تشکیلدهنده پرتفوی و ریسک پرتفوی پرداخته و حد بهینه تعداد سهام تشکیل دهنده پرتفوی را برای دو دسته مختلف سرمایهگذاران به دست آوردهایم. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که برای جامعه آماری تحقیق و نمونههای انتخاب شده آن، که تعداد 40 سهم است، باید برای سرمایهگذاریهای کوتاهمدت به حداکثر متنوعسازی دست بزنیم (38سهم) و برای سرمایهگذاریهای بلندمدت بهتر است که حداکثر 34 سهم را در سبد سهام خود قرار دهیم تا به مطلوبیت موردنظر دست یابیم. در پایان تحقیق نیز پیشنهاداتی برای ادامه روند این تحقیق ارائه دادیم، به خصوص انجام تحقیق مشابه با در نظر گرفتن حجم سرمایه سرمایهگذاران، که به نظر میرسد در بورس اوراق بهادار تهران عامل تعیینکنندهای باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پرتفوی؛ ریسک؛ سرمایهگذاری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Check the portfolio composition in Tehran Stock Exchange | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Bandari1؛ , Ali Talaeezadeh2 | ||
| 1Faculty Payam Noor University | ||
| 2Accounting PhD student and a visiting lecturer of Payam Noor University | ||
| چکیده [English] | ||
| In this research we tried to test the inverse correlation between the number of shares constituting the portfolio and risk, Optimal portfolio diversification to minimize risk for short-term and long-term investors willing to set the Tehran Stock Exchange .For this purpose, historical stock data collected over a period of six years from 1384 to 1389 under various portfolios using a simulation software MATLAB have hurt .In this study, we find that for population research and samples, which included 40 a share, for Short term investments to maximize diversification that will (38 shares) and Long-Term Investments is better than 34 we share in your portfolio to achieve the desired utility. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Portfolio, Risk, Investments | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,047 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 882 |
||