پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شماره‌ها | 1,131 |
| تعداد مقالات | 9,677 |
| تعداد مشاهده مقاله | 17,620,389 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,300,162 |
بررسی قدرت بازاری، کارایی و عملکرد رفاهی بانک‌ها در ایران | ||
| فصلنامه علمی پژوهش های اقتصاد صنعتی | ||
| دوره 6، شماره 19، خرداد 1401، صفحه 1-16 اصل مقاله (516.55 K) | ||
| نوع مقاله: کاربردی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jier.2022.9168 | ||
| نویسندگان | ||
| کوثر نبوی نژاد1؛ باقر درویشی* 2 | ||
| 1کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایران | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||
| چکیده | ||
| بانک‌ها مهم‌ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می‌روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک‌ها در جهت تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی، آثار زیان‌باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف‌کننده) خدمات وام‌دهی در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و حداقل مربعات دومرحله‌ای (2SLS) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه‌گذاری و تأثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک‌ها است، علاوه بر این نتایج نشان‌دهنده عدم تأثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک‌های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت‌ها و ناظران بانک‌ها نسبت‌های سرمایه بانک‌ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک‌ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف‌کننده جبران کنند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| عملکرد رفاهی؛ کارایی؛ قدرت بازاری؛ داده‌های پانل؛ تحلیل پوششی داده‌ها؛ صنعت بانکداری ایران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigating the Market Power, Efficiency and Welfare Performance of Banks in Iran | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Kousar Nabbavi-nezhad1؛ bagher darvishi2 | ||
| 1Master of economics , Faculty of Literature and Human sciences of Ilam university,Ilam,Iran | ||
| 2Department of economics Faculty of Literatures and Humanities of the ilam university | ||
| چکیده [English] | ||
| Banks are the most important institutions of the financial market of a country and any deviation in the role of banks in financing production activities will have harmful effects on economic growth. In line with the performance of the Iranian banking system, the main goal of this article is to analyze the welfare performance (decrease in consumer welfare surplus) of lending services in Iran's banking industry with an emphasis on market power and efficiency. To do this, data envelopment analysis (DEA) and two-stage least squares (2SLS) were used for a panel including 15 private and public banks during the period 2006-2017. The results of the research show the positive and significant effect of efficiency, market power and the amount of investment and the negative and significant effect of the development of the banking sector on the welfare performance of banks. In addition, the results show the lack of significant effect of liquidity risk on the welfare performance of the country's banks; Therefore, it is suggested that governments and bank supervisors monitor banks' capital ratios, because banks may compensate for low capital by losing more consumer welfare. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Welfare Performance, Efficiency, Market Power, Panel Data, Data Coverage Analysis, Iranian Banking Industry | ||
| مراجع | ||
|
پناهی؛ حسین، امید نژاد؛ محمد و محمد نوری. (1396). برآورد هزینه‌های اجتماعی قدرت بازاری بانک‌ها در سیستم بانکداری ایران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 23, 7-24. خداداد؛ کاشی، حاجیان؛ محمدرضا. (1395). محاسبۀ قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1389-1380. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 4(15), 95-116. شهرستانی؛ حمید و صغری قبادی. (1389). تأثیر ادغام بر کارایی بانک‌ها در ایران. اقتصاد مالی، 2(5), 82-97. شهیکی تاش؛ محمدنبی، شیدایی؛ زهرا، الهام؛ شیوایی. (1395). قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران (رویکرد NEIO). تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 4(16), 129-152. عرفانی؛ علیرضا، طالب بیدختی؛ آزاده. (1394). بررسی و مقایسۀ نقش اهداف و قواعد بر معیار عملکرد رفاهی بانک مرکزی در اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، 51(1), 175-203. مرادی؛ مهدی، خدادادکاشی؛ فرهاد، بیابانی؛ جهانگیر، غفاری، هادی. (1396). تأثیر قدرت بازاری نظام بانکی در اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال وام‌دهی بانک در ایران. پژوهش‌های پولی بانکی، 10(33)، 429-456. مهارتی؛ یعقوب، طباطبائی؛ حسنیه. (1394). بررسی و تحلیل تأثیر گرایش به بازار از دیدگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانک‌های دولتی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 13 (18)، 49- 66. Adeabah, D. and C. Andoh (2019). Market power, efficiency and welfare performance of banks: evidence from the Ghanaian banking industry. 31(19): 1-31. Adeabah, D. and C. Andoh (2020). Cost efficiency and welfare performance of banks: Evidence from an emerging economy. International Journal of Managerial Finance 41(19): 1-26. Al-Khasawneh, J. A. (2013). Pairwise X-efficiency combinations of merging banks: analysis of the fifth merger wave. Review of Quantitative Finance and Accounting 41(1): 1-28. Almounsor, A. and S. Mensi (2016). The implications of market structure and bank efficiency on social welfare: the case of the Saudi Arabian banking system. Middle East Development Journal 8(2): 329-357. Amidu, M. and S. K. Harvey (2016). The persistence of profits of banks in Africa. Review of Quantitative Finance and Accounting 47(1): 83-108. Ariss, R. T. (2010). On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries. Journal of Banking & Finance 34(4): 765-775. Asongu, S. and J. Nwachukwu (2018). Bank size, information sharing and financial access in Africa. International Journal of Managerial Finance 41(17): 1-23. Awwad, B. (2018). Market power and performance: An Islamic banking perspective. 15(3): 163-171. Bain, J. S. (1951). Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing, 1936–1940. The Quarterly journal of economics 65(3): 293-324. Banker, R. D., A. Charnes and W. W. Cooper (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science 30(9): 1078-1092. Berger, A. N. and R. DeYoung (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance 21(6): 849-870. Boateng, A., S. Asongu, R. Akamavi and V. Tchamyou (2018). Information asymmetry and market power in the African banking industry. Journal of Multinational Financial Management 44(18): 69-83. Bresnahan, T. F. (1982). The oligopoly solution concept is identified. Economics letters 10(1-2): 87-92. Chortareas, G. E., J. G. Garza‐Garcia and C. Girardone (2011). Banking sector performance in Latin America: Market power versus efficiency. Review of Development Economics 15(2): 307-325. Delis, M. D. (2012). Bank competition, financial reform, and institutions: The importance of being developed. Journal of development Economics 97(2): 450-465. Delis, M. D., S. Kokas and S. Ongena (2017). Bank market power and firm performance. Review of Finance 21(1): 299-326. Demsetz, H. (1973). Industry structure, market rivalry, and public policy. The Journal of Law and Economics 16(1): 1-9. Detragiache, E., T. Tressel and P. Gupta (2008). Foreign banks in poor countries: theory and evidence. The Journal of Finance 63(5): 2123-2160. Dick, A. A. (2008). Demand estimation and consumer welfare in the banking industry. Journal of Banking & Finance 32(8): 1661-1676. Eldomiaty, T. I. (2007). Determinants of corporate capital structure: evidence from an emerging economy. International Journal of Commerce and Management 17(1/2): 25-43. Fosu, S. (2013). Banking competition in Africa: subregional comparative studies. Emerging Markets Review 15: 233-254. Ghosh, A. (2016). Banking sector globalization and bank performance: A comparative analysis of low income countries with emerging markets and advanced economies. Review of Development Finance 6(1): 58-70. González, L. O., A. Razia, M. V. Búa and R. L. Sestayo (2019). Market structure, performance, and efficiency: Evidence from the MENA banking sector. International Review of Economics & Finance 64: 84-101. Hausman, J. (2003). Sources of bias and solutions to bias in the consumer price index. Journal of Economic Perspectives 17(1): 23-44. Hausman, J. A. and W. K. Newey (1995). Nonparametric estimation of exact consumers surplus and deadweight loss. Econometrica: Journal of the Econometric Society 63(6): 1445-1476. Hausman, J. A. and A. J. Ros (2013). An econometric assessment of telecommunications prices and consumer surplus in Mexico using panel data. Journal of regulatory economics 43(3): 284-304. Hicks, J. R. (1935). Annual survey of economic theory: the theory of monopoly. Econometrica: Journal of the Econometric Society 3(1): 1-20. Ho, C.-Y. (2010). Deregulation, competition and consumer welfare in a banking market: evidence from Hong Kong. Journal of regulatory economics 37(1): 70-97. Iannotta, G., G. Nocera and A. Sironi (2007). Ownership structure, risk and performance in the European banking industry. Journal of Banking & Finance 31(7): 2127-2149. Jaffee, D. and M. Levonian (2001). The structure of banking systems in developed and transition economies. European Financial Management 7(2): 161-181. Jiménez, G., J. A. Lopez and J. Saurina (2013). How does competition affect bank risk-taking? Journal of Financial stability 9(2): 185-195. Karceski, J., S. Ongena and D. C. Smith (2005). The impact of bank consolidation on commercial borrower welfare. The Journal of Finance 60(4): 2043-2082. Kasman, S. and A. Kasman (2015). Bank competition, concentration and financial stability in the Turkish banking industry. Economic Systems 39(3): 502-517. Kwan, S. H. (2006). The X-efficiency of commercial banks in Hong Kong. Journal of Banking & Finance 30(4): 1127-1147. Lau, L. J. (1982). On identifying the degree of competitiveness from industry price and output data. Economics letters 10(1-2): 93-99. Maudos, J. and J. F. De Guevara (2007). The cost of market power in banking: Social welfare loss vs. cost inefficiency. Journal of Banking & Finance 31(7): 2103-2125. McAdam, P., I. Vansteenkiste, M. C. Cavalleri, A. Eliet and A. Soares (2019). Concentration, market power and dynamism in the euro area. 26(19): 1-69. Mirzaei, A., T. Moore and G. Liu (2013). Does market structure matter on banks’ profitability and stability? Emerging vs. advanced economies. Journal of Banking & Finance 37(8): 2920-2937. Mollah, S. and M. Zaman (2015). Shari’ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. Journal of Banking & Finance 58: 418-435. Nguyen, M., S. Perera and M. Skully (2017). Bank market power, asset liquidity and funding liquidity: International evidence. International Review of Financial Analysis 54: 23-38. Rhoades, S. A. (1983). Concentration of world banking and the role of US banks among the 100 largest, 1956–1980. Journal of Banking & Finance 7(3): 427-437. Sarpong-Kumankoma, E., J. Abor, A. Q. Aboagye and M. Amidu (2017). Freedom, competition and bank efficiency in Sub-Saharan Africa. International Journal of Law and Management 59(6): 1359-1380. Sathye, M. (2001). X-efficiency in Australian banking: An empirical investigation. Journal of Banking & Finance 25(3): 613-630. Sensarma, R. (2008). Deregulation, ownership and profit performance of banks: evidence from India. Applied Financial Economics 18(19): 1581-1595. Sharma, P., N. Gounder and D. Xiang (2013). Foreign banks, profits, market power and efficiency in PICs: Some evidence from Fiji. Applied Financial Economics 23(22): 1733-1744. Tsionas, E. G., E. Malikov and S. C. Kumbhakar (2018). An internally consistent approach to the estimation of market power and cost efficiency with an application to US banking. European Journal of Operational Research 270(2): 747-760. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 360 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 315 |
||